Traducere "pricing" în română

Tarifarea opțiunii binomiale. pricing - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

This is largely because the BOPM is based on the description of an underlying instrument over a period of time rather than a single point.

tarifarea opțiunii binomiale site- ul semnalează opțiuni binare

As a consequence, it is used to value American options that are exercisable at any time in a given interval as well as Bermudan options that are exercisable at specific instances of time. Being relatively simple, the model is readily implementable in computer software including a spreadsheet.

tarifarea opțiunii binomiale opțiuni binare broker consob

Although computationally slower than the Black—Scholes formulait is more accurate, particularly for longer-dated options on securities with dividend payments. For these reasons, various versions of the binomial model are widely used by practitioners in the options markets.

Assistance in drafting and negotiating advanced pricing agreements Asistenţă pentru redactarea și negocierea acordurilor de preț în avans Obtain detailed information about pricing, products, services and other sales information. Obţineţi informaţii detaliate referitoare la preţproduse, servicii şi alte informatii legate de vânzări.

When simulating a small number of time steps Monte Carlo simulation will be more computationally time-consuming than BOPM cf. Monte Carlo methods in finance.

However, the worst-case runtime of BOPM will be O 2nwhere n is the number of time steps in the simulation. Monte Carlo simulations will generally have a polynomial time complexityand will be faster for large numbers of simulation steps.

Tarifarea opțiunii binomiale Carlo simulations are also less susceptible to sampling errors, since binomial techniques use discrete time units.

Exemplul de preț binomic Care este modelul de preț opțional binomic Modelul binomial de tarifare a opțiunilor este o metodă de evaluare a opțiunilor dezvoltată în Modelul binomial de tarifare a opțiunilor utilizează o procedură iterativă care permite specificarea noduri sau puncte în timp, în intervalul dintre data evaluării și data de expirare a opțiunii. Modelul reduce posibilitățile de modificare a prețurilor și elimină posibilitatea arbitrajului.

This becomes more true the smaller the discrete units become. This is done by means of a binomial lattice treefor a number of time steps between the valuation and expiration dates. Each node in the lattice represents a possible price of the underlying at a given point in time.

BENEFICIAREA "Model binomial de prețuri opționale"

Valuation is performed iteratively, starting at each of the final nodes those that may be reached at the time of expirationand then working backwards through the tree towards the first node valuation date. The value computed at each stage is the value of the option at that point in time.

tarifarea opțiunii binomiale cumpărați bitcoin și câștigați pe ele

Option valuation using this method is, as described, a three-step process: price tree generation, calculation of option value at each final node, sequential calculation of the option value at each preceding node. Step 1: Create the binomial price tree[ edit ] The tree of prices is produced by working forward from valuation date to expiration.

Modelul este popular deoarece consideră instrumentul de bază într-o perioadă de timp, în loc de doar la un moment dat. Aceasta face acest lucru folosind un model bazat pe lattice, care ține cont de variațiile așteptate ale diferiților parametri pe durata unei opțiuni, producând astfel o estimare mai precisă a prețurilor opțiunilor decât cea creată de modele care iau în considerare doar un punct în timp. Din acest motiv, modelul CRR este util în special pentru analizarea opțiunilor stilului american, care pot fi exercitate în orice moment până la expirare opțiunile de stil tarifarea opțiunii binomiale pot fi exercitate numai la expirare. Și, spre deosebire de modelul original de opțiuni Black-Scholes, modelul CRR are capacitatea de a ține seama rating robot binar efectul dividendelor plătite de un fond pe parcursul duratei de viață a unei opțiuni. Principalul său principiu afirmă că atunci când se determină prețurile opțiunilor, se poate presupune că lumea este neutră din punct de vedere al riscului și că toți indivizii și investitorii sunt indiferenți față de risc.

At each step, it is assumed that the underlying instrument will move up tarifarea opțiunii binomiale down by a specific factor u.